רשום פופולרי

בחירת העורך - 2020

איך אינדיקטור ה- SAR הפרבולי יעזור לך?

סוחרים, ככלל, יכולים למצוא די טוב את הרמות ההגיוניות של הכניסה לשוק. אולי זה מכיוון שהם מתרכזים ברצינות בדיוק בהיבט זה של הסחר. עם זאת, מתי והיכן לצאת מהתפקיד הוא לרוב נושא קשה יותר.

אנשים רבים רוצים לתת לעמדתם מעט מקום לעבודה בתחילת טרנד פוטנציאלי, אך כאשר נראה כי תנועת המגמה נעצרת או מתחילה להיגמר האדים, יהיה נחמד לקבל אות אפקטיבי ליציאה מהירה על מנת לשמור על הרווח המרבי. שימוש בצמתים ממוצעים נעים או ניתוח קו מגמה יכול לגרום לך לצאת מוקדם מדי כאשר התנועה מבצעת היפוכים מהירים, או מאוחר מדי בסוף תנועה חדשה.

אפשרות טובה היא מערכת פרבולית של מחיר וזמן, שקיבלה את שמה בצורה של דגם הדומה לפרבולה או עקומה צרפתית, כפי שתיאר זאת וולס ווילדר בספרו "מושגים חדשים במערכות מסחר טכניות". בספר זה, שיצא בשנת 1978, הוא הציג את המערכת הפרבולית וכמה שיטות אחרות המהוות כיום את עמוד התווך של הניתוח הטכני. אנו נדבר היום על אינדיקטור ה- Parabolic SAR (PSAR): ננתח את האלגוריתם והאסטרטגיות המסחריות שלו.

מאפיין מחוון

פלטפורמה: כל
זוגות מטבעות: כל
מסגרת זמן: כל
זמן מסחר: כל
מתווכים מומלצים: Alpari, RoboForex, Amarkets

מה זה SAR פרבולי?

Parabolic, שעוצב על ידי וולס וילדר, יוצר ה- RSI ו- DMI, קובע עצירות מחירים לזזות במיקומים ארוכים או קצרים. נקרא גם אינדיקטור של עצירות וסיבובים (השם המלא הוא "Parabolic SAR" - עצירות וסיבובים פרבוליים), פרבולי עדיף להציב הוראות עצירה במקום לבסס כיוון תנועה או מגמה.

אינדיקטור זה מכונה אינדיקטורים למגמה. זהו קו הדומה מאוד לפרבולה (משם, למעשה, שם המחוון עצמו) שמונח על גבי תרשים המחירים ומתבסס על מיקומם היחסי (פרבולי ותרשים), מסקנות מסקנות לגבי מצב השוק וסיכויי הפיתוח שלו.

אם המחיר חוצה את קווי ה- SAR של Parabolic, אז המחוון מתהפך, והערכים הבאים שלו ממוקמים בצד השני של המחיר. ב"הפוך "זה של המחוון, נקודת ההתחלה תהיה המחיר המקסימלי או המינימלי לתקופה הקודמת. היפוך המחוון הוא איתות על השלמת (מעבר לתיקון או שטוח) של מגמה, או על היפוךו.

ויילדר המליץ ​​תחילה לקבוע את המגמה, ואז לסחור עם פרבולי לכיוון המגמה הזו. אם המגמה עולה, עליכם לקנות כשהמחוון ינוע מתחת למחיר. אם המגמה יורדת, עליכם למכור כשהמחוון עולה מעל למחיר.

יש לסגור פוזיציות ארוכות כאשר המחיר נופל מתחת לקו של האינדיקטור הטכני, וקצר - כאשר המחיר עולה מעל קו ה- Parabolic SAR. כלומר, עליכם לעקוב אחר כיוון התנועה של ה- SAR Parabolic ולשמור על עמדות שוק פתוחות רק בכיוון של תנועה זו. לעתים קרובות מחוון זה משמש קו עצירה נגרר.

היסטוריית אינדיקטורים

המחוון פותח ותואר בשנת 1976 על ידי וולס וילדר. בתחילה, שמו של אינדיקטור זה היה SAR, כשילוב של אותיות גדולות "עצור והיפוך" - "עצור והיפוך". בשל מורכבות החישוב, השימוש במדד היה פעיל בעידן הדומיננטיות בניתוח הטכני של טכנולוגיית המחשבים. בשעתוק רוסי, מחוון זה מכונה לעיתים גם "המערכת הפרבולית". זה נקרא כך מכיוון שהאותות לסגירה, שניתנו במהלך שינויי מחירים, כפי שככל הנראה הבנתם, מציירים מראית עין של פרבולה.

וילדר חיפש מערכת שיכולה לתפוס את מרבית הרווח בשוק המגמה מבלי להסתמך על שיטות חיצוניות כלשהן לשמירת רווחים. חישובים פרבוליים גורמים לסדרה של עצירות נגררות, שאם מופעלות, מאותתות על היפוך מגמה. עצירות סופרות מדי יום (או עבור כל פרק זמן בו אתה משתמש) ומתקרבות ככל שמתקדמת המגמה. אם המגמה לא הייתה יכולה להימשך, האינדיקטור ישנה את המיקום הפוך ותחיל פרק זמן חדש.

פרמטרים מחוון

פרבולי עובד בצורה הטובה ביותר בתקופות מגמה חזקות, שלדברי וילדר עצמו מתרחשות בערך 30% מהזמן. לכן על הסוחר לקבוע תחילה אם קיימת מגמה כלשהי בשוק באמצעות אינדיקטורים אחרים, למשל קו ADX של וילדר, ואז לסחור באמצעות פרבולי לכיוון המגמה.

כדי לקבוע את תצורת המחוון, מוגדרים רק שני משתנים: שלב ושלב מקסימלי. ככל שנקבע הצעד גבוה יותר, כך אינדיקטור יהיה רגיש יותר לשינויי מחירים. אם הצעד מוגדר גבוה מדי, האינדיקטור ישתנה מעל ומתחת למחיר לעיתים קרובות מדי, מה שיקשה את הפרשנות שלו קשה מספיק. השלב המקסימאלי שולט בוויסות הפרבוליק ככל שהמחיר נע. ככל שנקבע ערך הצעד המקסימלי, כך התחנה תועבר מהמחיר.
Wilder המליץ ​​להגדיר את ערך המדרגה ל- 0.02, ולהגדיר את ערך המדרגה המקסימלי ל- 0.20.

בספרו עשה וילדר את התצפית החשובה הבאה:

"ניסיתי גורמי תאוצה רבים ושונים וגיליתי שגידול רצף של 0.02 עובד בצורה הטובה ביותר. עם זאת, אם אתה רוצה לתת למערכת אופי אינדיבידואלי לשנות את נקודות הפסקה המשמשות ככל הנראה סוחרים אחרים, השתמש בטווח עלייה מצטבר בין 0.018 ל- 0.021. כל עלייה מצטברת בטווח זה תעבוד היטב. "

חישוב אינדיקטור

ערך המחוון עולה אם מחיר הסרגל הנוכחי גבוה מהקודם בשוק השור ולהיפך. במקרה זה, גורם ההאצה (התאוצה) יוכפל, מה שיקרב את ה- SAR הפרבולי והמחיר. במילים אחרות, המחוון מתקרב למחיר ככל שהוא מהיר יותר, הוא עולה או יורד מהר יותר.

לתפקידים ארוכים:

SAR (i) = ACELERATION * (גבוה (i - 1) - SAR (i - 1)) + SAR (i - 1)

לתפקידים קצרים:

SAR (i) = ACELERATION * (נמוך (i - 1) - SAR (i - 1)) - SAR (i - 1)

איפה:
SAR (i - 1) - ערך מחוון ה- SAR הפרבולי בסרגל הקודם;
תאוצה (להלן AF) - גורם תאוצה;
HIGH (i - 1) - המחיר המקסימלי לתקופה הקודמת;
LOW (i - 1) - מחיר המינימום לתקופה הקודמת.

ביום הראשון למשחק, גורם ההאצה הוא 0.02. המשמעות היא שהתפוקה מועברת בשני אחוזים מהמרחק בין הרמה הראשונית לערך הקיצוני. ה- AF עולה ב- 0.02 בכל פעם שעליה נותנת מקסימום חדש או ירידה נותנת מינימום חדש, עד לערך מקסימאלי של 0.20.

אם במהלך מגמה ארוכת טווח השוק מגיע לשלושה שיאים חדשים, ה- AF הופך ל- 0.08 (0.02 + 3 * 0.02), ואם השוק נותן תשעה שיאים חדשים, אז AF מגיע לערכו המרבי האפשרי 0.20 (0 , 02 + 9 * 0.02). במקרה האחרון, המחיר נע מדי יום בכ -20 אחוז מהמרחק בין המיקום האחרון שלו ליומיומי הקיצוני.

רבים משנים את גורם ההאצה. הם מכוונים את ערך הצעד הראשוני (0.02) ואת הערך המרבי (0.20). חלקם מגדילים אותם כך שהמערכת הופכת להיות רגישה יותר, ואילו אחרים מצמצמים אותם כך שהמערכת מגיבה לאט יותר. הצעד הראשוני בדרך כלל נע בין 0.015 ל- 0.025, וערך ה- AF המרבי הוא בין 0.18 ל- 0.23.

יישום מסחר לקביעת מגמה

SAR פרבולי קל מאוד לשימוש לקביעת מגמה לטווח קצר. אם תרשים המחירים נמצא מעל עקומת האינדיקטור, הדבר מצביע על מגמת עלייה. אם המחיר נמצא מתחת לעקומת האינדיקטור, מדובר במגמת ירידה. אם תרשים המחירים סוטה משמעותית מקו האינדיקטור, סביר להניח שהם יתקרבו זה לזה, והמגמה תשתנה הפוכה, או שהשוק ייכנס לשלב השטוח.

הכי נוח לקבוע את המגמה בתקופות גבוהות יותר. נניח, אם אתה סוחר בתוך היום, התבונן ביציעים הפרבולים ביום.

כניסת איתות

בתחילה, הפרבולית הייתה מערכת פניית פרסה נקייה. כאשר סוחר פעל להגדיל והופעלה הוראה לצאת מהשוק, הוצע לו למכור במגרש כפול. במקביל, הוא ירד אוטומטית. כאשר הסוחר הסתדר ונעשתה עצירה, הוא התבקש להגיש הזמנת רכש עם מגרש כפול. במקביל, הוא נכנס אוטומטית לעלייה.

באופן כללי, האות לביצוע העסקה הוא הצומת של תרשים המחירים ו- SAR Parabolic, המצביעים על סיום מלא או זמני או היפוך המגמה. כאשר המחוון "מתהפך", הערכים הבאים שלו ממוקמים בצד השני של המחיר, והמחיר המקסימלי או המינימלי לתקופה הקודמת ישמש כנקודת ייחוס חדשה.

זה מאוד נוח במדד זה שהוא קל לשימוש. בתחילה, אם הנקודות נמצאות מתחת לנרות, אז זהו אות קנייה, וכאשר הנקודות שמעל הנרות, זהו אות למכור. זה ככל הנראה המדד הקל ביותר לשימוש, מכיוון שהוא כרוך בתנועת המחירים מעלה או מטה. עם זאת, השימוש בכלי זה משמש בצורה הטובה ביותר בשווקים מגמתיים, המאופיינים בעצרות ארוכות ואותן משיכות, ובשום מקרה אסור להשתמש בו במהלך תנועות צד.

אם אתה מכה בסימן שווא פעמיים ברציפות, זה סימן לשוק קבוע. הפסיקו להשתמש בפרבולי, אך המשיכו לפקח עליו ולחכות עד שייתן לכם שני איתותים טובים על הנייר.

הגדרת עצירות ונגרר

השימוש הנפוץ ביותר במדד זה הוא כתחנת נגררת (עצירה נגררת), בעוד שערך ה- SAR הנוכחי הוא עצירה רק עבור הסרגל הנוכחי (תהיה רמה חדשה לסרגל הבא).

המפסידים הולכים ונשברו בגלל העובדה שהם מחזיקים באבדן עמדות בתקווה להפוך את השוק. פרבולי מגן על הסוחר מפני החלטיותו ומכפיפה אותו למשמעת ברזל. היא קובעת צו יציאה במקביל לפתיחת עמדה ומעבירה את העצירה לכיוון הטרנד.

אם אתה פועל להגדלה או ירידה והמחירים נשארים קבועים, אות פרבולי נותן איתות כי הרגע להיכנס נבחר בצורה שגויה. לא היית צריך למכור או לקנות אם לא היית בטוח שהמחירים יעלו או ירדו כמעט מיד לאחר העסקה. Parabolic לא מאפשר לך לעקוב אחר מגמה שלא מובילה לשום מקום. הוא פשוט ייתן איתות לפנות או להחזיק את התחנה שלך כל כך קרובה לשוק שתהיה יציאה.

אך במהלך מגמה מונוטונית, פרבוליות מועילות ביותר. אם המחירים עולים או יורדים ללא משיכות, קשה מאוד לקבוע נכון עצירות לפי תרשימים ומחוונים. בתנאים אלה, פרבולי הוא הכלי הטוב ביותר לבחירת רמת העצירה.

אם אתה מתחיל להשתמש בפרבוליק בשוק זה, צעד אחורה כמה שבועות והתאם את הפרמטרים שלו. הדק את העצירות אחרי החיווי מדי יום, אך למעט יוצא מן הכלל: אם הוא אומר לך שרמת העצירה צריכה להיות בטווח המחירים של היום הקודם, אל תעשה זאת. עצירות תמיד צריכות להיות מחוץ לטווח המחירים של היום הקודם.

סגירת עמדות פרבוליות

אחת מנקודות המבט על השימוש במדד SAR של פרבולות היא שתכליתו העיקרית היא לחפש רגעים אופטימליים של סגירת עמדה. כאשר תרשים המחירים חוצה את תרשים האינדיקטורים, זהו אות לסגירת המיקום, מאז החלה מהפך בשוק, חזרה או מעבר לדירה.

במקרה זה, תרשים ה- SAR של Parabolic נחשב לרמה האופטימאלית ליציאה מהמיקום. בגישה זו נקודת הכניסה לשוק נבחרת על פי שיטות אחרות - אינדיקטורים טכניים אחרים, דפוסי מחירים, נתונים כלכליים וכן הלאה.

עבודה עם אינדיקטורים אחרים

לבסוף, ישנה הגישה החזקה והמקצועית ביותר, לפיה יש להשתמש בעיקר במדד SAR של פרבול כדי לקבוע את רגע היציאה מהשוק, אך ניתן להשתמש בו (למרות שהוא לא חייב) בכניסה לשוק, אך יש לאשר אותו על ידי אינדיקטורים אחרים. וילדר נקט בגישה דומה, והמליץ ​​להשתמש במדד ה- ADMI / ADX שלו (אינדקס תנועה כיוונית ממוצעת) כמסנן נוסף.

בקיצור, הקו + DI (ירוק) צריך להיות גבוה מ- -DI (אדום) עבור מגמת השור, בהתאמה, עבור מגמת הדובים התמונה הפוכה. הקו השחור של ADX מראה את חוזק המגמה. מגמה נחשבת מספיק חזקה אם ערך האינדיקטור הוא מעל לערך סף מסוים - למשל, 25. כמו כן, ADX לא אמור לרדת ברגע פתיחת העסקה.

הנתון למעלה הוא דוגמה לעסקות ב- GBPUSD, מסגרת זמן יומית. בתקופה מאפריל 2018 ועד לרגע זה הושלמו 7 עסקאות. מבין שישה הסגורים, שלושה הביאו רווח טוב, שניים נסגרו בהפסד קטן ואחד נסגר ברווח קטן (למעשה, הסגירה התרחשה בתוך אפס רווחיות). בסך הכל הוענקו 1039 נקודות. בסחר עם 0.1 מגרש מדובר ברווח של כאלף דולר - די ראוי לעבוד על צמד מטבעות אחד בלבד.

מסקנה

מחוון ה- Parabolic SAR שפותח על ידי וויילס ווילדר הוא כלי חשוב במסחר בשווקים של ימינו. קשה לחשב מערכת זו, אך די נגישה לשימוש הסוחר הממוצע. שלא כמו רוב שיטות הניתוח, בין אם זה טכני ובין אם בסיסי, הפרבולי תמיד הוא חד משמעי - פשוט אין לו עמדה נייטרלית בלתי מוגדרת. לאחר השלמת הכניסה לתנוחה, הפרבוליק קובע בבירור היכן ממוקמים נקודת הציר והיציאה האפשרית ממנו.

עזוב את ההערה שלך