רשום פופולרי

בחירת העורך - 2020

רמות אופציות במסחר בפורקס

שלום חברים סוחרי מט"ח!

סחר בבורסה נחשב לקל יותר מאשר סחר בשוק הפורקס: ניתוח טכני עובד טוב יותר, יש יותר מידע ברשת, בנוסף, ניתן להשיג נתונים רבים ויעילים מאוד בחינם ממשאבי הרשת של חילופי הדברים. היום נדבר על חילופי CME, שמעלים נתונים ברמות אופציונליות עבור מטבעות.

אגב, אופציות למניות שונות מאוד באופציה מאותן אופציות בינאריות שנשמעות כעת לרווחה. בדרך כלל, שחקנים גדולים משתמשים באופציות בעיקר כדי לגדר את עמדות העתיד הנוכחיות שלהן, אם כי אין זה ספקולציות רגילות. עבור כל צמד מטבעות, הן החוזים העתידיים והאופציות זמינים למסחר. כל הנתונים על הבורסה, בניגוד לפורקס, הם שקופים לחלוטין - ניתן לראות את מספר חוזי האופציות בכל עת ולקבוע את רמות השוק העיקריות בהן מחירי השביתה צפויים להיות ממוקדים על ידי שחקנים גדולים.

בחומר של היום ננתח בפירוט רמות אופציונליות וכיצד ליישם אותם במסחר.

CME Exchange

CME Group בע"מ היא קבוצת השווקים Mercantile Exchange של שיקגו, שוק הנגזרים הפיננסיים הצפון אמריקאים הגדול ביותר, שנבנה על ידי שילוב הבורסות המובילות של שיקגו וניו יורק. הקבוצה הוקמה בשנת 2007 באמצעות מיזוג מועצת הסחר של שיקגו ו מועצת הסחר של שיקגו. מטה הארגון ממוקם במרכז שיקגו. מאוחר יותר, ב- 17 במרץ, 2008, הוכרז כי חברת בת של בורסת הניו יורק Mercantile Exchange NYMEX Holdings ו- COMEX מניו יורק תצטרף לקבוצה. המיזוג הסופי הושלם ב- 22 באוגוסט 2008. שלוש בורסות פועלות כיום כשוק יחיד. אגב, ב- 10 בפברואר 2010 CME הודיעה על רכישת 90% ממדדי דאו ג'ונס, כולל מדד הדאו ג'ונס המפורסם ביותר.

עלון CME יומי

כל יום מפרסם חילופי CME דוחות ראשוניים המופיעים בשעות 7.45 - 8.40 שעון מוסקבה. הדו"ח הסופי יוצא תוך שעה לאחר תחילת המושב האמריקני.

הנתונים בעלון זה יאפשרו לנו לחשב את רמות האופציה ולקחת אותם בחשבון במסחר שלנו. רמת האופציה מציגה את הצעת המחיר בה מוכר האופציה עובר להפסקה.

הגרסה המלאה של דוחות יומיים אלה זמינה באתר זה וקישור זה. הקישור הראשון הוא ftp, שם תוכלו למצוא את הגרסה המלאה של הידיעון בצורה של קבצי pdf בארכיון. הקישור השני מספק גרסה המחולקת לפי נכסים בצורה של דף HTML. הגרסה המלאה די נפוצה - היא מכילה מעל 500 עמודים של טקסט ומשקלה כ -14 מגה-בייט, אך למרבה המזל, איננו זקוקים לכל המידע הזה.

בלחיצה על הקישור השני תוכלו למצוא עלון המחולק לנכסים שונים - חקלאות, אנרגיה, מדדי מניות, ריביות, מתכות, נדל"ן, מטבעות ואפילו עתידיים ואפשרויות מזג אוויר.

בואו למצוא את קטע מטבע ה- FX ונבחר, למשל, אפשרויות שיחות על הין היפני (אפשרויות שיחת ין יפנית - PG 33).

לחיצה על קישור זה תפתח מסמך PDF די מבלבל:

בראש הקובץ, סוג המסמך מצוין מודגש - סופי (סופי) או מקדים (ראשוני). באופן עקרוני, כל אחד יעשה למטרותינו, מכיוון שבפועל הם אינם שונים בהרבה.

עכשיו אתה צריך למצוא את תחילת הטבלה שנקראת "JAPANESE YEN CALL Options ** SETT. PRICE **"

בעמודה הראשונה אתה צריך למצוא את החודש שלאחריו הנוכחי. זה אוגוסט כרגע. לאחר מכן בחר הצעת מחיר לפי נפח או לפי עניין פתוח. היקף הסחר הוא המספר הכולל של כל החוזים, פתוחים וסגורים כאחד. ריבית פתוחה היא מספר החוזים הפתוחים היחידים להצעת מחיר נתונה. לכן עדיף להשתמש רק בעניין פתוח. בואו נכתוב את כל הצעות המחיר לאוגוסט בריבית פתוחה למדי למדי, למשל, מעל 500. אני משתמש בצלחת האקסל לשם כך אכנס:

- הציטוט עצמו מהטור הראשון;

- המספר הראשון בעמודה "SETT.PRICE & PT.CHGE.".

הנה מה הייתם צריכים להיות מסוגלים לעשות:

אם אנו רוצים להשיג רמה עבור אפשרויות CALL GBPUSD או USDCAD, עלינו להכפיל את הפרמיה שלנו בגודל של 0.01. לאפשרויות CALL yen ו- PUT אפשרויות GBPUSD ו- USDCAD לא נדרש דבר נוסף. עבור אפשרויות PUT על הין, עליך להכפיל את הפרמיה ב- 0.0001.

כעת אחרי העמודה הראשונה הכנס טור נוסף והוסף לתוכו את הערכים מהראשון המחולק ב 100,000. עבור זוגות מטבעות עם ציטוטים בת חמש ספרות, חלקו את הערך מהעמודה הראשונה ב- 1000:

הוסף עמודה נוספת אחרי העמודה "פרימיום" והכנה אותה "רמה". בצע כל אחד מהתאים בעמודה החדשה:

- סיכמו את העמודות "הצעת מחיר 2" ו- "פרימיום";

- חלקו את היחידה בערך שהתקבל.

לדוגמה, בשורה הראשונה בטבלה שלי, אני מקבל 1 / (0.00875 + 0.000165). במקביל, לאפשרויות CALL, אנו מוסיפים את הנתונים מהעמודות "הצעת מחיר 2" ו- "Premium". עבור אפשרויות PUT, הנוסחה תיראה כך:

1 / ("הצעת מחיר 2" - "פרימיום").

אם הצעת המחיר שלנו היא ישירה (USDJPY או USDCAD), אנו מחלקים אחד. אם הצעת המחיר הפוכה (GBPUSD), הנוסחה תלבש את הצורה: "הצעת מחיר 2" - "פרימיום" או "הצעת מחיר 2" + "פרימיום". כלומר, היחידה כבר לא נדרשת.

להלן טבלת הסיכום של הרמות עבור אפשרויות CALL:

חזור על כל השלבים לאפשרויות PUT (אפשרויות יפן יפניות - PG 34) וקבלו את הטבלה הבאה:

כעת נניח את הרמות המתקבלות בתרשים USDJPY לתקופה H4:

ככל שהאינטרס הפתוח גדול יותר, כך הרמה עבה יותר. אדום מראה רמות CALL, רמות PUT כחולות. לראשונה, השחקנים הגדולים עובדים כדי להגדיל, עבור השני - לצמצם. בואו נתקרב מעט את התמונה ונסרוק את הרמות הדקות ביותר:

כפי שאתה יכול לראות, הרמות האופציונליות באמת פועלות כמו רמות תמיכה והתנגדות, והן עובדות טוב מאוד. יתרה מזאת, רמות אלה מבוססות על נפחי שוק אופציות אמיתיות ואחריהן גוררים שחקנים גדולים, מה שהופך אותם ליותר בעלי ערך.

כעת בואו נעשה את אותו הדבר עבור מטבע USDCAD כדי לתקן את שיטת החישוב.

עבור אפשרויות CALL אנו כותבים הצעות מחיר, מחלקים אותם ב- 1000, כותבים פרמיה. ואז אנו מחלקים את היחידה בסכום הפרמיות והצעות המחיר. אנו מקבלים את הטבלה הבאה:

עבור אפשרויות PUT, התמונה היא כדלקמן:

שים בתרשים:

בואו נעשה גודל גדול יותר ונסרוק רמות לא משמעותיות:

מידע זמין גם על הלירה והפרנק השוויצרי, דולר ניו זילנדי ואוסטרלי. בנוסף, תוכלו אפילו למצוא בעלונים נתונים עבור הרובל הרוסי או הפזו המקסיקני, אך הנפחים די קטנים. מעניין גם נתונים על נשאי אנרגיה כמו גז טבעי, ברנט ונפט WTI, בנזין ודיזל. נתונים זמינים גם במדדים עיקריים, כמו S&P 500, Nasdaq, Nikkei. חובבי סחר במתכות ימצאו כאן רמות אופציונליות עבור זהב, כסף, נחושת, עפרות ברזל, פלדיום ופלטינה.

מתודולוגיה זו לחישוב רמות אינה מביאה בחשבון את מה שמכונה נקודות קדימה, אשר מאפשרות הפרש בשיעורי הריבית עבור מטבעות שונים. ככלל, תיקון זה יוצא באזור של 1-2 נקודות ישנות ואני מאמין ששגיאה כזו אינה משמעותית.

מדוע רמות האופציה מועילות

ניתן ליישם את הרמות האופציונאליות בצורה מושלמת כדי לקבוע את אזורי התמיכה וההתנגדות, שהייתי משוכנע בהן מאוד. רמות כאלה יתבססו על נתוני מניות אמיתיות, והן מעניינות שחקנים גדולים. ההיגיון ברמות אלה הוא פשוט: אם סוחרים גדולים מבצעים אופציות של CALL, ככל הנראה בדרך זו מגנה עמדה קצרה על העתיד של מכשירים אלה. כתוצאה מכך רמת CALL היא רמת התנגדות ממשית ואילו רמת PUT היא רמת תמיכה. תמיד יש לך בחירה - צייר את המישורים בדרך הישנה, ​​בעין, או "צייר" אותם מראשי שחקנים גדולים. כדאי להבין שבמקום בו מסתובב כסף רציני, וההכנה של השחקנים שונה לחלוטין. אלה לרוב כסף חכם, אך לא משנה כמה הם סוחרים מקצועיים חכמים, הם לפעמים טועים.

עובדה מעניינת נוספת שיכולה לסייע במסחר: אם דו"ח ה- CME היומי לא מגיע בזמן, ביום זה יש לצפות לנפחים גדולים, וכתוצאה מכך, לתנודתיות מוגברת.

מסקנה

רמות אופציונליות הן ללא ספק כלי שימושי מאוד לכל סוחר. בשילוב עם ניתוח בסיסי וטכני, כמו גם מחיר פעולה, הוא יכול להפוך לכלי חזק מאוד. ובמקום לשים רמות על העין, בהנחיית ניחושים, הרבה יותר יעיל להשתמש בנתוני שוק אמיתיים.

בהצלחה נתראה בקרוב!

צפו בסרטון: קורס מט"ח חלק ראשון - מה זה מסחר במט"ח? (מרץ 2020).

עזוב את ההערה שלך