רשום פופולרי

בחירת העורך - 2020

מדוע להפוך את האסטרטגיה שלך לאוטומטית?

כדי להצליח בשוק הפורקס, סוחר זקוק למערכת מסחר עם כללים ברורים, פילטרים, הגבלות. יחד עם זאת, לעיתים קרובות למדי באסטרטגיות מסחר רווחיות למדי יש רק כמה כללים בסיסיים שניתן לכתוב בצורה של אלגוריתם. מערכות כאלה נקראות לרוב מכניות, ודווקא האלגוריתמים הללו סוחרים אוהבים להעביר לקוד התוכנית. היום אשתף באלגוריתם כיצד לפתח את רובוט המסחר שלי.

מדוע אוטומציה של אסטרטגיות המסחר שלך?

הסיבה הראשונה היא בדיקת נתונים היסטוריים. באופן עקרוני, הכל הגיוני. יש לך אסטרטגיית מסחר משלך, שמביאה לך כרגע רווח, אך ברצונך לדעת כיצד היא עבדה בעבר והאם היא תעבוד בעתיד. גם אם אינך מתכוון להתקין רובוט במקומך, ידע זה יביא לך ביטחון נוסף, במיוחד בתקופות של נסיגות ממושכות.

הסיבה השנייה היא בחירת ניהול כספים מיטבי והערכה כמותית של יעילות המערכת. גם אם האסטרטגיה שלך עובדת ומרוויחה, בלי לבחון די קשה לומר אילו סיכונים ודרכים לנהל אותם יהיו מיטביים עבורה. בדיקת המערכת על נתונים היסטוריים מספקת מידע שימושי כמו משיכות מקסימליות, מינימום ורווחים מקסימליים לאורך פרק זמן נתון. הבדיקה מאפשרת לך גם להשוות מספר מערכות מסחר אחת עם השנייה.

הסיבה השלישית היא אובייקטיביות. כאשר סוחרים על חשבונות אמיתיים, עומס עצום בצורת רגשות נופל על הסוחר והוא נאלץ להתמודד עם זה. לפעמים סוחר עם מערכת מסחר רווחית טובה לא יכול להרוויח כסף, מכיוון שהוא לא יכול לשלוט ברגשותיו. אוטומציה של סחר פותרת את הבעיה הזו די בקלות.

הסיבה הרביעית היא עקביות. בדיקת מערכת מסחר מעניקה ידע על כל הפרטים והגורמים המשפיעים על המערכת, על חוזקותיה וחולשותיה. כאשר נקבע סיכון לכל עסקה, ישנם כללים ברורים לכניסה ויציאה, הרבה יותר קל לפעול. תקבל גם ידע כיצד לנהוג במצב מסוים, להתאים גמישות רבה יותר את הרכב שלך ואת סיכוני המסחר למצב השוק הנוכחי.

הסיבה החמישית היא חופש. רוב האנשים מגיעים למט"ח רק בשביל זה. הם רוצים להשיג מספיק כסף כדי לא לעבוד חמישה ימים במשך שמונה שעות ביום ולא להיות מוגבלים בכספים. הזדמנות זו ניתנת רק על ידי מערכות מסחר אוטומטיות. מחבר היועץ יחשוב על הקוד שלו רק פעם אחת, ויקבל רווח מעבודתו במשך שנים. כמובן שכתיבת יועץ אינה עניין של דקות, לפעמים זה לוקח כמה שבועות, ואפילו חודשים. בנוסף, מעת לעת על הכותב להתאים את עבודתו, להגדיר מחדש את פרמטרי היועץ למצב השוק הנוכחי או לבצע שינויים קלים בקוד. ובכל זאת זה רחוק מלהיות עובד במובן הרגיל של המילה - אתה לא קשור למקום עבודה מסוים ואינך מוגבל בזמן.

פיתוח מערכות מסחר

כתיבת כל יועץ מסחר מתחיל ברעיון. זו יכולה להיות אסטרטגיה מוכנה שנמצאת באתר אינטרנט או לקרוא איפשהו בפורום הפורקס, או סתם רעיון מופשט שקרה לך במהלך הפסקת עשן במרפסת הפנטהאוז שלך. לא משנה איך היא עולה לך בראש, מה שחשוב זה מה שתעשה הלאה.

ואז, על קצה המזלג, האלגוריתם הוא כדלקמן:

  1. ברור לנסח רעיון מסחרי. כאמור, כל מקור השראה יכול להיות. אבל יש שתי דרישות מינימום שכדאי לקחת בחשבון ברעיון שלך - נקודת הכניסה לשוק (כלל או מספר כללים) ונקודת היציאה ממנו (זהה). אסטרטגיה יכולה אפילו להיות מורכבת מתנאים שונים לחלוטין לקנייה ומכירה, יכולה להיות לה מספר אפשרויות לכניסה או יציאה. הכלל היחיד הוא שיש לקחת בחשבון גם תשומות וגם תפוקות. כמו כן, אסטרטגיית המסחר מכילה כללים לניהול כסף, רווח והפסד. ניתן לפתח ניהול כסף בהמשך, וניהול רווחים והפסדים קשור לכללי הכניסה.
  2. בחר את הכלים הטובים ביותר ליישומם. החלט אילו אינדיקטורים, מודלים לתמחור, נתונים מסוימים מאתרים ברשת או משהו אחר. הכללים צריכים להיות ברורים ולא לרמוז אפשרויות. דוגמה לכללים ברורים היא ביצוע הזמנת עצירת מכירה בפתיחת נר חדש מתחת לצלו התחתון של הנר הקודם ב -5 נקודות, אם הנר הקודם פרץ את הממוצע הנע EMA55, אך נסגר מתחתיו, בעוד שהמחיר לא נסגר מעל EMA55 10 נרות אחרונים, ו- EMA55 בנר הקודם למטה יותר מ 20 נרות בחזרה. דוגמה לכללים מטושטשים - אנו נכנסים למכירות אם הסטוכסטית נקנית יתר על המידה, ו- EMA55 נופל.
  3. כתוב את הכללים שלו בצורה של אלגוריתם. האלגוריתם של היועץ העתידי יעזור לכם לא להתבלבל בכל הפיתולים הלוגיים של עבודתו ויסייע לכם ליצור קוד קוהרנטי והגיוני. תוכניות לבניית תרשימי זרימה כמו yED מ- yworks.com מתאימות היטב לכך. תוכניות למיפוי מחשבים כמו Xmind או Freemind מתאימות גם הן.
  4. כתוב לפי האלגוריתם של היועץ שלך. במידת האפשר, נסה לבצע אופטימיזציה של הקוד שלך כך שהבדיקות והאופטימיזציה יהיו מהירות ככל האפשר. הקורס שלנו "תכנות MQL" יעזור בכתיבה.
  5. בדוק ובצע את היועץ שלך. בדוק אם יש שגיאות ביומן. קודי שגיאות מופיעים ביומן, ותיאורם ניתן למצוא באתר mql4.com. אני ממליץ לך לקבל גם פונקציה מיוחדת - מטפל בשגיאות לפני שמעמיד את היועץ בחשבון אמיתי. ובכן, או לפחות להוסיף פונקציה עם תיאור שגיאות ברוסית, כך שבביומן כאשר מופיעה שגיאה יש תיאור בנוסף לקוד שלה - זה יחסוך את הזמן שלכם. בחר את מסגרת הזמן האופטימלית עבור היועץ לעבוד והתייעל על כמה שיותר זוגות.
  6. שים את היועץ החדש שלך לחשבון הדגמה. בדוק מדי יום ביומן המסוף אם יש שגיאות. ייתכן שחלקם לא הופיעו בשלב הבדיקה. תוכלו גם לראות את העבודה האמיתית של היועץ שלכם ותוכלו להעריך בערך את היעילות שלה מבלי להפסיד כסף אמיתי.
  7. התקן את היועץ בחשבון אמיתי קטן. לאחר שקיבלת מספיק נתונים כדי לנתח את הנתונים, בצע ניתוח של ביצועי ה- EA, השווה אותם לתוצאות שהתקבלו במהלך הבדיקות והבדיקות בחשבון הדגמה. בעת ההערכה, כדאי לשים לב לפרמטרים כמו תדירות ומשך העסקאות, התפיסה המרבית בחשבון, הרווח המקסימלי לעסקה, הגודל והמשך של עסקאות הפסד וזכייה ממוצעות, המספר הכולל של עסקאות, היחס בין רווחיות לרווחיות, מספר העסקאות הזוכות וההפסד ברציפות ועוצמתם.
  8. פיקוח ותיאום מעת לעת על עבודתו של היועץ, ערוך שינויים בקוד, במידת הצורך, או שיש לך רעיונות לשיפור עבודתו (לאחר הבדיקה, כמובן).

ההצלחה של כל שלב אחר כך תלויה בשלב הקודם. אם מישהו מהם עשה טעות או חישוב שגוי, אתה צריך להתחיל מחדש. לכן אתה צריך להיות זהיר מאוד במה שאתה עושה.

נניח שבבדיקה בזמן אמת קיבלת הפסדים העולים על המקסימום בעת בדיקת נתונים היסטוריים. אל תסלק מייד את היועץ ופרק אותו. יכולות להיות שלוש סיבות לאירוע זה: המערכת חלשה והרעיון שגוי, המערכת טובה, אך האופטימיזציה נעשתה בצורה עקומה, עלו תנאים לא טובים במיוחד שלא התקיימו בנתונים היסטוריים. כפי שאתה יכול לראות, שתיים משלוש הסיבות מציעות שמוקדם להסיר את היועץ. אם האופטימיזציה לא נעשתה נכון, פשוט עשה זאת שוב. אם אשם בשוק את ההפסדים, שקל לאמת אותם על ידי פתיחת התרשימים, עליכם רק לחכות מהתקופה הבלתי נאותה ולהמשיך במבחנים. ובכן, האפשרות הראשונה אינה מטופלת.

ניהול סיכונים

באופן כללי ניהול סיכונים מאפשר לך להגביל את סכום ההון שאפשר לאבד כתוצאה מעסקה או מסדרת עסקאות או אפילו כאשר אתה סוחר עם יועץ.

סיכון כניסה

הסיכון בכניסה לתפקיד עשוי להיות מוגבל לסכום מסוים של כסף או לאחוז מההפקדה. בהתאם, כשנכנסים לתפקיד נקבע הפסד עצירה המגביל את ההפסדים המרביים של העמדה.

סיכון לילה

ביחס למט"ח זה סיכון בעת ​​העברת משרה במהלך סוף השבוע. אי אפשר להגביל סיכון זה בשום צורה, כתוצאה מפער (פער בציטוטים בין מחיר הסגירה ביום שישי לפתיחה ביום שני), הסוחר עלול לסבול מהפסדים משמעותיים שלא יכולים להיות מוגבלים על ידי אובדן העצירה הרגיל - המחיר יכול בקלות לקפוץ מעל לרמה הפסד העצירה שלך, לוקח איתך חלק משמעותי מההון שלך. האפשרות היחידה שניתן להשתמש בה כדי לשלוט בסיכון זה היא להחליט אם לעזוב את התפקיד בסוף השבוע, ואם כן, כל זה או חלק ממנו.

סיכון מסחר

זהו סכום ההון המינימלי שנחשף לסיכון לטווח הארוך במהלך המסחר ב- CU. הוא נמדד בכמה אופנים שונים והנה השלושה העיקריים: סדרת ההפסדים המקסימאלית (כמות ההפסדים מסדרת עסקאות הפסד בשורה במטבע הפיקדון), הנסיגה המקסימאלית (הפירעון הגדול ביותר של החשבון מהמקסימום הקודם למינימום הנוכחי) וההון הנדרש (סכום הנסיגה המרבית, השוליים, המניות) ודברים אחרים הנחוצים למסחר על פי האסטרטגיה).

סיכון שאינו סחר

לאחרונה, כולנו עדים לכמה בתי תיווך יכולים להיעלם בקלות ובמהירות מהשוק. באופן כללי, אף אחד מאיתנו אינו מחוסן מפני האפשרות לקחת את הכסף שלנו למתווך או מתווך חסרי מצפון על סף חורבה. לכן העצה שלי אליך היא לקחת תמיד את הבחירה של מתווך ברצינות. בימינו ניתן למצוא כל מידע מבלי לקום מהמחשב המועדף עליך. פרוץ את המתווך אליו אתה הולך להפקיד את כספך, מספיק כדי לחדש את שורות הפראיירים - יש כל כך הרבה כאלה! עיין בסעיף המתווכים בפורום שלנו.

בחירת התקופה, הקטע למבחן

קטע הנתונים ההיסטוריים שהוקצה לבדיקת היועץ נקרא חלון הבדיקה. בעת קביעת גודל חלון זה, יש צורך להשיג ייצוג סטטיסטי של תוצאת הבדיקה ולכיסוי תקופות המתאימות למערכת המסחר שנבדקה ואינן מתאימות. אנו זקוקים לתוצאות סטטיסטיות אמינות, כלומר, מספר העסקאות צריך להיות גדול למדי.

באופן כללי, התוצאה של לפחות מאה עסקאות נחשבת למשמעותית סטטיסטית. אם אתה רוצה גישה מדעית יותר, הנה נוסחה מאוד פשוטה לקביעת השגיאה הסטנדרטית: 1 / sqrt (N + 1), כאשר N הוא מספר העסקאות. אם לשפוט לפי הנוסחה, ככל שמספר העסקאות גדול יותר, כך הטעות הסטנדרטית קטנה יותר. שגיאה זו מצביעה על מידת הדיוק של התוצאות. בהמלצה שלעיל (לפחות 100 עסקאות), השגיאה הסטנדרטית תהיה בערך 10%. בשביל מה נתון זה? פשוט מאוד - קחו לדוגמא את הרווח הממוצע בתוצאת הבדיקה, למשל 1000 $. ואז, במסחר אמיתי, עליכם לצפות אינדיקציה לרווח הממוצע לאחר אותו מספר עסקאות (100) בתוך + - 10%, כלומר בין 900 ל 1100 $. אם היינו מרוצים מעשר עסקאות במהלך הבדיקה, כדאי במסחר אמיתי לצפות לרווח ממוצע מהעסקה בטווח של + -30%, כלומר, בין 700 ל 1300 $. כפי שאתה יכול לראות, דיוק מקובל מושג רק באמצעות 100 עסקאות.

יציבות המערכת

יציבות המערכת איננה אלא יציבות הסחר עליה. ככל שהמערכת יציבה יותר, היא יציבה יותר ולכן היא אמינה יותר. בעת הבדיקה, עליך לבחון את היחס בין עסקאות רווחיות לעסקות לא רווחיות (והכי חשוב) את סטיית התקן בגודל ומשך הפעילות של עסקאות רווחיות ובלתי רווחיות. ככל שסטיות התקן של ערכים אלה קטנים יותר, המערכת יציבה יותר, עקומת התשואה תהיה חלקה יותר. ככל שהסטיות גדולות יותר, כך איננו יציב ו"קופץ "תרשים הרווחיות של המערכת. מערכת יציבה צריכה לספק רווח במגוון רחב של משתנים, במגוון רחב של שווקים ותנאי שוק. במילים אחרות, אם המערכת עובדת על צמד מטבעות אחד בלבד, מערכת כזו אינה יציבה.

חיי מדף מערכת

זה לא סוד שאחרי שנמכר למכירה, רובוטים קשקשים מפסיקים לעבוד במהירות ברווח והיוצרים מתחילים לשחרר קבצי סט חדשים עם הגדרות לצאצאיהם. עכשיו אני מתכוון למוכרים אחראיים, ולא לשרלטנים שמוכרים זבל שונה. זה נובע מהעובדה ששווקים משתנים עם הזמן וההגדרות הישנות של הרובוטים מפסיקים להיות יעילים.

בנוסף, ככל שחלון הבדיקה קטן יותר, חיי המדף של המערכת קצרים יותר. אני שואף ליצור רובוטים יציבים ככל האפשר ועם חיי מדף בלתי מוגבלים, אך יש מעט מאוד מערכות שיכולות לעבוד במשך שנים מבלי להתאים לשוק. מכאן שקריטריון מבחן נוסף לבדיקה הוא תאריך התפוגה. מערכת הדורשת אופטימיזציה כל שלושה חודשים היא בהחלט לא הנוחה ביותר לשימוש, אך יש לה את הזכות לחיים. כלל האצבע הוא שהמערכת צריכה להיות יציבה בין 1/8 ל- ¼ מחלון הבדיקה - זה המינימום. כלומר, אם השתמשת במשך 24 חודשים לאופטימיזציה, המערכת אמורה להיות יעילה לפחות במשך 3-6 החודשים הבאים. חייבים לזכור את חיי המדף של המערכת ולבצע אופטימיזציה בסוף המערכת (רצוי מעט מראש). ככל שחלון הבדיקה גדול יותר, אורך חיי המדף של המערכת ארוך יותר, כך לעיתים קרובות יש צורך לבצע אופטימיזציה, המערכת יציבה והתנהגותה יציבה יותר כאשר תנאי השוק משתנים. עם זאת, ככל שהחלון קטן יותר, כך ניתן להשיג יעילות רבה יותר ובהתאם לכך ניתן להשיג רווח ממערכת המסחר, אך הוא יהיה רגיש יותר לשינויי שוק. במילים אחרות, המערכת, למשל, תכניס רווח טוב מאוד כל עוד המגמה העולמית תימשך, אך ברגע שהיא תיתקל, המערכת תמזג הכל (אלא אם כן כמובן יהיה לכם זמן לייעל אותה).

עכשיו, אני מקווה שתבינו טוב יותר מדוע הסוחרים לומדים את שפת ה- MQL ומנסים להפוך את מערכות המסחר שלהם לאוטומטיות. כעת אתה יודע באילו צעדים עליך לנקוט כדי לבצע ולהשיק יועץ המסחר במערכת שלך ולהבין באילו סיכונים אתה עלול להיתקל במהלך תהליך המסחר. סחר באלגו הוא תהליך מרגש מאוד, וככל שתקבלו יותר, תהיו מוכנים להמציא מערכות חדשות, לבחון אותן ולהריץ אותן על חשבונות אמיתיים. בסופו של דבר אני מסתכל על כל יועץ חדש כסוחר אחר שסוחר באופן אישי עבורי. אני מאחל לך מאה מהסוחרים האלה, בהדרגה תגדיל את ההון שלך.

צפו בסרטון: 10 סיבות מדוע כדאי לפתח רובוט משלך (פברואר 2020).

עזוב את ההערה שלך