רשום פופולרי

בחירת העורך - 2020

זוג מסחר במט"ח

חברים אחר הצהריים הטובים!

היום נעסוק בנושא כזה כמו מסחר זוגי.

האם אתה יודע באילו אסטרטגיות קרנות הגידור משתמשות? כיצד להרוויח כסף ללא קשר לכיוון השוק עם מינימום סיכון להפקדה? התשובה נעוצה בשימוש באסטרטגיות שנקראות ניטראליות בשוק. האסטרטגיה הפרטית של אסטרטגיה כזו היא בוררות. אך בניגוד לבוררות קלאסית, אשר היישום שלה זמין רק למספר מצומצם של אנשים, בוררות סטטיסטית, שמסחר זוגות זה וריאציה, זמינה בהחלט לכל הסוחרים.

במאמר, נדבר על איך למצוא תלות סטטיסטית, באילו כלים צריך להשתמש ואיזה פוטנציאל יש לטכניקה זו על רקע סחר מסורתי יותר במטבע יחיד.

אסטרטגיות ניטרליות בשוק

הניטרליות של האסטרטגיה ביחס לשוק פירושה שרווחיות האסטרטגיה אינה תלויה ישירות בכיוון תנועת המחירים של מכשיר אינדיבידואלי. זה מושג על ידי יצירת עמדת גידור בין שני מכשירים או יותר שהרווח וההפסד שלהם מבטלים זה את זה.

אחד המאפיינים העיקריים של אסטרטגיה כזו הוא סיכון מינימלי, שכן אנו מנצלים תלות בשוק ברמה נמוכה. אסטרטגיות כאלה, למשל, כוללות יצירת שוק וארביטראז '. עם זאת, בניגוד לבוררות קלאסית, בוררות סטטיסטית אינה מרמזת על רווח ללא סיכון.

במסגרת בוררות סטטיסטית המשימה העיקרית היא ליצור תיק ניטרלי בשוק. כדי להשיג את האפקט של נייטרליות, על התיק לכלול מכשירים תלויים מאוד, באופן גס, כך שגידולו של אחד מפצה על נפילתו של השני. כלומר, עלינו ליצור מראית עין של מערכת סגורה בה מחלקים מחדש כספים בין מכשירי תיקים. סחר זוגי הוא מקרה מיוחד של ארביטראז סטטיסטי והאסטרטגיה הפופולרית ביותר מסוג זה.

סחר זוגי

בסחר זוגי פירושו פתיחת מיקומים בו זמנית בשני מכשירים קשורים זה לזה. התלות נקבעת בדרך כלל על ידי מקדם המתאם שלהם. הדרך הפופולרית ביותר להעריך את הקשר בין שתי סדרות זמן היא לחשב את מתאם פירסון. ככל שמתאם המכשירים חזק יותר, כך גדל הסיכוי לתנועתם לכיוון יחיד.

יתר על כן, יש גם מתאם חיובי וגם שלילי. במקרה הראשון, הכלים נעים באותו כיוון. דוגמאות לכך הן GBPUSD ו- EURUSD.

עם מתאם שלילי, המכשירים נעים בכיוונים מנוגדים. דוגמה לכך היא EURUSD ו- USDCHF. שני המקרים הם דוגמאות לתלות חזקה.

במסחר זוגי להתפשט זוגות, כלומר ההבדל בין שני מכשירים. מכיוון שאנו יודעים כי כלים נעים באותו כיוון, זה אומר שעם הפער הבא הם יתכוונו להתכנס לאחור.

הדרך הקלה ביותר להמחשת המסחר היא אסטרטגיית המסחר הזוגי המבוססת על צמד EURUSD ו- GBPUSD. כך שכאשר מרחיבים את הפיזור (הפרש) בין שני מכשירים לסף מסוים, אנו קונים מכשיר מפגר ומוכרים מכשיר מוביל. כשהמכשירים מתאחדים שוב, אנו לוקחים רווח.

הערך של אי התאמה בסף נקבע על ידי השיטה הסטטיסטית, על ידי ניתוח ההיסטוריה של אי הבדלים בעבר. לדוגמה, זה עשוי להיות הפער הממוצע בשנה האחרונה.

כתוצאה מכך, לא חשוב לנו לחלוטין לאיזה כיוון ילך מכשיר נפרד. חשוב לנו שהם יתכנסו, כלומר המרווח שלהם יחזור לאפס. בנקודה זו אנו לוקחים רווח השווה לגודל הפער.

כדי שאסטרטגיה כזו תהיה רווחית, יש לקיים קשר קבוע בין המכשירים. מתאם חיובי בין EURUSD ו- GBPUSD. עם זאת, תלות זו אינה קבועה, אשר בזכותה הצמד יכול להתנועע לאורך מרחק גדול מאוד ולא להתכנס לאחור.

למעשה, סחר בממרח EURUSD ו- GBPUSD דומה לסחר ב EURGBP שלהם.

אם לזוג היה מתאם חזק ומתמיד, EURGBP תמיד היה במצב שטוח. עם זאת, התלות קורסת מעת לעת, ולכן נוצרים מגמות.

מורחים עלילה

כעת אנו פונים לחלק המעשי - בניית התפשטות של שני מכשירים. כדי לחשב את הפיזור בין שני המכשירים, נשתמש בשירות TradingView.

ישנן שיטות שונות לחישוב הממרח, שונות מעט בתוצאה הסופית. מי כדאי לבחור זה עניין של העדפה אינדיבידואלית. הדרך הקלה ביותר לחשב את הממרח היא ההבדל. כלומר, הנוסחה המתפשטת עבור EURUSD ו- GBPUSD תיראה כמו EURUSD - GBPUSD.

אתה יכול גם לבנות ממרח ביחס למשל, EURUSD / GBPUSD. יש לזכור כי האותות הנובעים עשויים להשתנות בהתאם לשיטה שנבחרה, אך אין בהם הבדל מהותי.

בשלב הבא עליכם להחליט באיזו נקודה להיכנס לתפקיד. האתגר הוא להיכנס לשוק בפריסה רחבה, כלומר כאשר הקשר בין המכשירים אבוד באופן זמני. התפשטות ממרח חזק היא התרחבות גדולה מהממוצע. לכן ההבדל בין תרשים הפיזור לממוצע נע יכול לשמש אינדיקטור טוב לכניסה.

לפיכך, אנו מקבלים מתנד מורחב. סחר ממרח כזה הוא פשוט ביותר. כאשר הקו נכנס לאזור של קנייה יתר, כלומר המרווח סוטה משמעותית מהממוצע - אנו מוכרים את הממרח, כאשר הוא נכנס לאזור מכירת יתר, אנו הופכים את המיקום.

במקרה זה, כדי לקנות את הממרח אתה צריך לקנות EURUSD ולמכור GBPUSD. למכירת הממרח, ההפך הוא הנכון: אנחנו מוכרים יורו וקונים פאונד.

כדי לבנות גרף כזה, עבור אל "עורך האורנים" והוסף את השורה "עלילה (סגור - sma (סגור, 50))". כלומר, אנו מחסירים ממוצע נע עם פרק זמן של 50 ממחיר הסגירה הנוכחי.כדי להוסיף מתנד לתרשים, לחץ על "הוסף לתרשים".

שיטה נוספת היא מסחר פרוש מגבולות ערוץ בולינגר. לשם כך, פשוט הוסף את מחוון להקות בולינגר לתרשים של הממרח שנבנה. במקרה זה, צומת גבולות הערוץ יעיד גם על סטייה משמעותית של ההתפשטות מהממוצע.

חישוב גודל הזמנה

נקודה חשובה נוספת היא החישוב הנכון של גודל ההזמנות למיקום זוג. הגיוני להניח ששתי הזמנות צריכות להיות בעלות נפח שווה, מה שאומר שמספיק לפתוח שתי עמדות עם אותו מספר מגרשים. אבל לא כל כך פשוט. אם ניקח בחשבון את הסטייה של המכשירים בנקודות, אנו מניחים שנקודות שוות לשני המכשירים.

למעשה, כדי להשוות את העמדות, עלינו לקחת בחשבון את הערך השונה של הנקודה של שני מכשירים ביחס לדולר. אתה יכול לגלות את הערך של פריט בזוג מטבעות דרך מחשבון ערך הפריט.

נניח שברצונך לפתוח עמדת זוג ב- EURUSD ו- USDJPY. עלות פריט ב- EURUSD היא $ 1. עלות פריט ב- USDJPY היא כרגע 0.87788 $. לפיכך, כדי להשוות בין גדלי המיקום, נפח המיקום ב- USDJPY צריך להיות גדול פי 1.14 מהנפח ב- EURUSD (1 / 0.87788).

מסקנה

החלק החשוב ביותר באסטרטגיית מסחר זוגית הוא הבחירה הנכונה של כלים למסחר. עליכם להבין שהאסטרטגיה עצמה אינה גריל, אך עם הבחירה הנכונה של נכסים המתאימים היא מסוגלת לספק רווח יציב עם מינימום סיכון. אם אתה רוצה להתחיל ללמוד ארביטראז 'סטטיסטי, בהחלט שווה להתחיל במסחר בזוגות.

צפו בסרטון: מסחר במטח, שוק ההון, גניבה בחסות החוק, לעשות כסף במטח, להרוויח כסף בקלות, לעשות כסף בקלות, להצליח במ (פברואר 2020).

עזוב את ההערה שלך