רשום פופולרי

בחירת העורך - 2020

כיצד לייעל את יועץ הפורקס על ההיסטוריה

שלום סוחרי מט"ח! בעמודי הבלוג כבר דנו בהכנת הצעות מחיר ובדיקת יועצים, עכשיו הגיע הזמן לדבר על אופטימיזציה של יועצים. לאופטימיזציה יש גם מתנגדים וגם תומכים, עם יותר מתנגדים.

מדוע זה קורה? תהליך אופטימיזציה של יועצים הוא די רב פנים, על מנת לייעל נכון את היועץ, נדרש ידע מסוים שאינו נגיש למתחיל בגלל חוסר ניסיון מספיק. מוסיף שמן למדורה שפע של מידע שונה באינטרנט, לרוב שגוי או מעוות. זו הסיבה שלתומכי האופטימיזציה יש כל כך הרבה מתנגדים - אנשים לא יודעים להשתמש בזה. בשיעור זה אספר כיצד לייעל נכון את היועץ, ואני מקווה, לחסוך לחלק מהחדשים כמה הפקדות.

מהי אופטימיזציה?

אין זה סוד שמערכות סחר ידניות מתיישנות עם הזמן ומפסיקות להביא את הרווח שהביאו בעבר. במקביל, אסטרטגיות ישנות בלתי רווחיות פתאום מתחילות להראות את עצמן. האשמה באופי המחזורי של השוק, כאשר תנאי סחר מסוימים מוחלפים על ידי אחרים. אותו דבר קורה גם עם יועצים. תנאי השוק כבר לא מתאימים לאסטרטגיה המונחת באלגוריתם של היועץ והיא מתחילה להפסיד כסף. מה לעשות במצב זה, פשוט הסירו את היועץ ושכחו ממנו? למרבה המזל, במקרה זה האופטימיזציה עוזרת לנו. אז מה זה? בעיקרון, זה רק מתאים לפרמטרים של יועץ המומחה לתנאי השוק הנוכחיים, התאמת האסטרטגיה, התאמתה לתנאים משתנים. כאשר סוחרים מתאימים את מערכות המסחר הידניות שלהם לשוק הנוכחי, סוחרי האלגו מתאימים את היועצים שלהם. שינוי, הסתגלות - חלק בלתי נפרד מתהליך המסחר. מי שלא משתנה בזמן נשאר על הסף, כזה הוא חייו של סוחר.

בחירת דגם

לכן, החלטנו כי אופטימיזציה היא עדיין פרט חשוב ואף הכרחי במסחר בעזרת יועצים. בנוסף, אני חוזר ואומר, אתה כבר יודע להעלות הצעות מחיר, להתקין יועצי מומחים לטרמינל ולבדוק אותם, מודע למה הם "סטים" או קבצי סט. עכשיו הגיע הזמן לפתוח טרמינל ולבצע אופטימיזציה. כשדיברתי על יועצי בדיקות, סיפרתי לך על שלושה דגמי בדיקה ותכונותיהם. אני ממליץ לבצע אופטימיזציה של היועצים על פי מודל "כל הקרציות". זה המודל המדויק ביותר והסיכוי שתעשו משהו לא נכון יהפוך פחות. אתן דוגמא למבחן יועץ לשלושה דגמים להשוואה בין התוצאות הסופיות, כך שתוכלו לראות בבירור את דברי:

דגם "במחירי פתיחה"

מודל נקודות בקרה

דגם כל הקרציות

לכן, אני חושב, כעת לאיש לא תהיה שאלה, מדוע רצוי לבצע אופטימיזציה בדיוק לפי מודל "כל הקרציות". שימו לב עד כמה שונה האופציה הראשונה מהשנייה והשלישית. יתכן שהתוצאות של מודל "נקודות הבקרה" אינן שונות יותר מדי מהתוצאות עבור מודל "כל הקרציות". רק במקרה זה מותר לבצע אופטימיזציה על ידי נקודות בקרה על מנת לחסוך זמן. לכן עליכם ראשית להריץ את מבחני ה- EA בכל שלושת המצבים, ולאחר השוואה בין התוצאות, לקבל החלטה.

כרטיסיית בדיקה

מיקום "פרמטר מותאם" מאפשר לך לבחור את פרמטר הפלט הראשי שלפיו כל הערכה תוערך, כלומר:

  • "איזון"- הבחירה מתבצעת על פי יתרת ההפקדה הסופית;
  • גורם רווח- הבחירה מתבצעת על פי היחס הסופי של הסכום הכולל של עסקאות רווחיות לסכום הכולל של עסקאות מניבות הפסדים (כלומר, הרווחיות לפחות צריכה להיות יותר מ 1);
  • שכר צפוי- הבחירה מתבצעת על פי הציפייה הסופית, כלומר רווח ממוצע לסחר. (הציפייה המתמטית, לפחות, לא צריכה להיות שווה או פחות מגודל הממרח);
  • "משיכה מקסימאלית"- הבחירה מתבצעת על פי המינימום של גדלי התפיסה המרבית הניתנים להשגה. במילים אחרות, משיכה מקסימאלית היא הסכום הגדול ביותר שבאמצעותו הפיקדון ירד מהמקסימום המקומי המקביל. למעשה, אינדיקטור זה מציין את מחיר הסיכון האמיתי. לדוגמא, אם התפריט המרבי עולה על גודל ההפקדה הראשונית, כדאי לחשוב היטב על שינוי גודל הפיקדון.
  • "אחוז משיכה"- הבחירה מתבצעת על ידי משיכה יחסית, כלומר אחוז מהתפיסה המרבית ביחס לגודל הפיקדון הנוכחי. השימוש בפרמטר זה כפלט הראשי הוא שימושי כאשר ה- EA נסחר בגדלי מגרשים שאינם קבועים או למשל, פונקציית המגרש המתקדמת מופעלת.

יתכן שתבחין בסימן ביקורת מול האלגוריתם הגנטי. אם תסיר את הסימון, הבוחן יברח מכל האפשרויות האפשריות לשילוב של פרמטרים של יועץ. יחד עם זאת, ככל הנראה האופטימיזציה תארך בערך 100,500 שנים. למרבה המזל, למסוף יש את היכולת לחפש פרמטרים מיטביים בעזרת האלגוריתם הגנטי, המאפשר אופטימיזציה תוך מספר שעות או ימים בלבד. באופן עקרוני, לעת עתה זה כל מה שצריך לדעת, מכיוון שסימן ביקורת זה הנו נושא למאמר נפרד שלם.

כרטיסיית קלט

נהוג לבצע אופטימיזציה של יועצים כמו גם בדיקות עם ניהול כספים, מגרש 0.1. לשם כך, מצא את החסימה המתאימה בפרמטרים של EA וקבע מגרש קבוע של 0.1. הטבלה בלשונית פרמטרי הקלט כוללת 4 עמודות - הפרמטר עצמו, הערך הנוכחי שלו, הערך הראשוני לאופטימיזציה, שלב וערך סופי לאופטימיזציה. מה המשמעות של כל זה? לדוגמה, אנו רוצים לבחור את הרף העצבי האופטימלי ליועץ לאורך פרק זמן מסוים. לשם כך קבענו את ערך העצירה הראשוני (התחל), נניח, 10 נקודות. קבענו את הערך הסופי, למשל 60 - עם עצירה העולה על 60, אין מה לעשות בתוך היום. אנו יכולים לשאול לפחות מיליון, אך יש לגשת לתבונה בבחירת הערכים הללו, אחרת זה יגדיל מאוד את זמן הבילוי באופטימיזציה. והצעד האחרון. אם אנו מציינים את שלב 10, למשל, נקבל את הספירה הבאה של הפרמטר שנבחר: 10, 20, 30, 40, 50, 60. גם כאן כדאי להתקרב מנקודת המבט של ההיגיון, אין הגיון לקבוע את שלב 1 או שלב 10 (5). שלב 2 מתאים למדי, שיחסוך גם משאבים.

אבל מה אם יש הרבה פרמטרים?

ככל שתבדוק יותר פרמטרים בכל פעם, האופטימיזציה תארך זמן רב יותר. אך ישנם מצבים שיש כל כך הרבה פרמטרים שהטרמינל מסרב לבצע אופטימיזציה ומדווח על כך ליומן. במקרה זה, יש צורך לחלק את כל הפרמטרים ל -4 קבוצות: פרמטרים המשפיעים מאוד על התוצאה, בינוני ומשפיע חלשים, ואינם משפיעים כלל. ניתן לקבוע את מידת ההשפעה על ידי אופטימיזציה של ניסוי של פרמטר בודד. באופן טבעי, מלכתחילה, יש לבצע אופטימיזציה לאותם פרמטרים המשפיעים מאוד על התוצאות, ואז על כל האחרים, לפי סדר החשיבות.

לשונית אופטימיזציה

לשונית זו מטרתה גם לחסוך זמן אופטימיזציה. כאן תוכל לקבוע כללים משלך להפחתת תוצאות, אפילו בשלב האופטימיזציה עצמו. לדוגמה, הגבל את המספר המרבי המקסימלי של עסקאות המפסידות לארבע, ואת התפוקה המרבית ל -10 אחוזים. ואז בתוצאות האופטימיזציה יוצגו רק תוצאות המספקות את הפרמטרים הללו.

בחירת קטע לאופטימיזציה

באופן עקרוני, זו השאלה העיקרית בעת ביצוע אופטימיזציה של היועץ, והאם אתה מרוויח קצת כסף או מפסיד יהיה תלוי בבחירה הנכונה של מגזר זה. הרגע הזה הוא המקור למספר כה גדול של מתנגדים נלהבים לאופטימיזציה ועבודה עם יועצים בכלל.

גישה למתחילים

אז הנה הנה הגישה בה משתמשים חדשים חדשים. תקופת היסטוריה קצרה ונגישה נלקחת (לעיתים קרובות לא יותר מחודשיים, כך שלא איחרה לחכות) ולחץ על כפתור "התחל". לאחר השלמתו, נבחר המעבר שנותן הכי הרבה "בצק". זהו, הסט מוגדר לאמיתי והחדשה החדשה מכינה תיק לכסף, מתרברבת לעתים קרובות ב"גביע "שלו. ואז, כמובן, יש ניקוז.

גישה פופולרית

גישה זו היא הנפוצה ביותר בקרב אנשים שאינם מתחילים. נבחרו שני קטעי היסטוריה, קטע אופטימיזציה ומקטע מבחן קדימה. במקביל, חלק האופטימיזציה ממוקם מול מדור הבדיקה קדימה, ללא הפסקות בימים. ככלל, שני השלישים הראשונים של קטע ההיסטוריה שנבחרו נבחרים לאופטימיזציה, והשליש הנותר מוקצה לפורוורד. באתר האופטימיזציה, האפשרויות הטובות ביותר נבחרות, ובתקופת קדימה, שהיועץ טרם "ראה", נבחרות הגדרות טובות. בחירת העלילה של ההיסטוריה נקבעת לפי שיקול דעתו של הסוחר. יתרה מזאת, ככל שהאתר גדול יותר, כך ההגדרות מותאמות יותר להפתעות בשוק שונות, כך הוא ירוויח זמן רב יותר עם אותן הגדרות, כך מאוחר יותר הסטים יתיישנו. אך יחד עם זאת, הרווח הכולל של היועץ יהיה פחות. ככל שתקופת האופטימיזציה קצרה יותר, כך מותאמות יותר הגדרות לתקופת שוק מסוימת, לתנאי מסחר מסוימים, אך ככל שהיעילות שלה בתנאים אלה עולה הרווח. אתה יכול לבצע אופטימיזציה פעם בשבוע, או שאתה יכול לעשות זאת כל חמש שנים - למי אתה מעדיף. אך יש חיסרון אחד במאמצי הסוחרים למצוא את הפרמטרים האופטימליים לקטע קצר - לעולם אינכם יודעים בוודאות מתי ההגדרות אינן מעודכנות. אתה יכול לנחש עם סט וכל השבוע הבא יועץ יסחר ברווחים, ויכול לקרות שביום שני טבע השוק השתנה והיועץ יתמזג כל השבוע. באופן אישי, הגרלה זו איכשהו אינה מעוררת בי השראה, ואני לא מבקש למקסם את היעילות בעת ביצוע אופטימיזציה. במקום זאת, אני בוחר ערכות "במשך שנים".

בנוסף, יש דעה כי אין טעם להסתכל רחוק יותר מלפני שלוש שנים. אינני יכול לאתגר הצהרה זו בעובדות, אך בכל זאת אני בוחר תקופת ייעול של 6 שנים לפחות עם שטח מבחן קדימה של לפחות שניים. אני כל כך רגוע יותר.

באופן כללי לרדיפה אחר טרנד יש זכות לחיים, במיוחד אם אתה מקצוען ובאמת אתה מצליח לחזות בזמן שההגדרות שלך יפסיקו לעבוד.

גישה וודו

לעתים קרובות נפגש באינטרנט גישה וודו כזו, המוצגת כגישה לפרוזרים אמיתיים. עלילת ההיסטוריה מחולקת לשני חלקים שווים. על כל אחת מהן אופטימיזציה מתבצעת בנפרד, נשמרים 10-20 גרסאות של הגדרות מצליחות. לאחר מכן משווים את ההגדרות מהסעיף הראשון והשני, וכאלה הדומות בערך נלקחות כמיטביות. זה שטויות גמורות, לוקח מכונית זמן ולא סוחב מטען סמנטי כלשהו. בשיטת וודו זו, תהרוג חבורה של שעות ללא כלום ובסופו של דבר לשתול את הראייה שלך.

הגישה שלי

מטרת הגישה היא למצוא הגדרות אוניברסאליות שבטווח הארוך יספקו תשואות יציבות ללא קשר לשינויים באופי השוק, תנודתיות, מגמה עולמית, הגדרות כאלה שלא יתיישנו בשבוע, חודש או שנה. במקרה זה, למרבה הצער, לא כל יועץ מסוגל לעבור את המבחנים שלי.

אז, נניח שיש לנו פיסת היסטוריה בעוד 15 שנה (לפחות 10), נניח, משנת 2000 עד 2015. אנו מחלקים את היצירה לתקופות הבאות: 2000-2003 הוא המבחן שלנו לאחור, 2003-2012 הוא תקופת האופטימיזציה. , 2012-2015 - מבחן קדימה. לאחר ביצוע אופטימיזציה, אנו מבצעים בדיקות קדימה כרגיל, ובוחרים 10-20 מערכות מצליחות ביותר. לאחר מכן אנו מפעילים את הסטים שנבחרו באתר הבדיקה לאחור. התוצאות צריכות להיות דומות לאלו שהתקבלו בפורוורד. הסטים שעוברים את המבחן נותרו להשוואה נוספת. בשלב הבא, הפעל את המבחן על הסטים שנותרו על כל פיסת ההיסטוריה ובחר את התוצאות שהתוצאות שלה טובות יותר מהאחרות. כתוצאה מכך, נותרה קבוצת ההגדרות המותאמת ביותר.
כיצד לבחור סטים בשלב הראשון - מבחן קדימה? פשוט מאוד: הדבר החשוב ביותר עבורנו בשלב זה הוא צורת עקומת האיזון. באופן אידיאלי, זה צריך להיות קו ישר העובר משמאל למטה לפינה הימנית העליונה. יחד עם זאת, לא הגיוני לצפות בכל הסטים הטובים ביותר ברציפות - לעתים קרובות הם כמעט זהים. הבחירה מבין הסטים הטובים ביותר משתנה רק במספר המבצעים.

אם המסחר האמיתי והבוחן שונה

אז קיבלנו את קבצי הערכה היקרים ליועץ שלנו. יחד עם זאת, מוקדם מדי להעמיד יועץ על חשבון אמיתי. הגיע הזמן לבדוק את הסטים שלנו בחשבון הדגמה. באופן עקרוני יספיקו 20-30 עסקאות עבור זוג אחד כדי להבין האם הסט הצליח. בנוסף, הגיוני לבדוק האם העסקאות בהדגמה עולות בקנה אחד עם המבצעים באותה תקופה בבוחן. לשם כך, עשה מבחן והשווה את הקריאות. אם המבצעים לפחות זהים, הכל בסדר. אסור לחכות לעסקאות פיפ-צו-פיפ ושניה לשניה, גם אם כמה מהעסקאות אינן מספיקות, זה גם לא מפחיד. התמונה הכוללת חשובה, הדמיון הכללי. בתנאים אמיתיים, עבודתו של היועץ תמיד תהיה שונה מעט מהבדיקה - על ידי החלקה, היועץ לא נכנס בגלל התפשטות גבוהה מדי, אחר כך דורש או משהו אחר. אבל התמונה בהחלט לא צריכה להיות שונה באופן קיצוני! אם אתה רואה תמונה אחרת לגמרי במבחן מאשר בחיים האמיתיים, אז אין טעם למטב יועץ כזה - לא משנה באיזו סט יפה תבחר, היועץ עדיין יסחר בצורה אחרת.

מסקנה

היום למדת את העקרונות הבסיסיים של אופטימיזציה של יועץ מומחה. עם זאת, ישנם עוד הרבה שבבים שונים שלא יכולתי לדבר עליהם במאמר אחד. עם זאת, הידע שהשגת היום מספיק די בכדי לייעל את היועץ העובד על תקופות מגיל 1 ומעלה כך שהוא יביא לך רווח במשך שנים רבות. בצעו אופטימיזציה נכונה של היועצים, ואז, אולי, המסחר באלגוריתמים יהפוך לעיסוק מעט יותר אטרקטיבי בעיני הסוחרים.

עזוב את ההערה שלך