רשום פופולרי

בחירת העורך - 2020

אינדיקטור סטוכסטי - תיאור ואסטרטגיות

Stochastic הוא אחד האינדיקטורים הפופולריים ביותר במסחר, שני רק לממוצע הנע, MACD. זה חלק מכל מסוף למסחר. אסטרטגיות רבות משתמשות בו כמסנן נוסף כאשר מחליטים אם לפתוח עמדה או לסגור אותה. במאמר זה, נשקול מחוון זה ביתר פירוט, נשקול אילו אותות הוא יכול לתת ומה התכונות שלו.

1. מה סטוכסטי במילים פשוטות

אינדיקטור סטוכסטי (מתנד סטוכסטי) הוא מתנד המציג את המיקום הנוכחי של רמת המחיר ב-% ביחס לתקופה הקודמת. ניתן להגדיר את ערך התקופה.

המחוון הסטוכסטי הומצא על ידי ג'ורג 'ליין בשנת 1950. על פי התצפיות האישיות שלו, המחירים בבורסה עוברים מדרגה לרמה אחרת ויוצרים ללא הפסקה אזורי קנייה יתר ומכירת יתר. הוא רצה לבצע אוטומציה של תהליך החיפוש אחר מצבים כאלה בשוק ולכן פיתח כלי משלו למציאת נקודות כאלה.

Stochastic בנוי בחלון תרשים נפרד ומורכב משני שורות:

  1. מהיר -% K
  2. איטי -% D

יש גבולות לטווח של קווים אלו מ- 0% ל- 100%. הערך נקבע כאחוז.

כך נראה מתנד Stochastic במסחר אמיתי:

% K = (C - Ln) / (חn - לn) * 100%% D = EMA (K)

איפה

  • C - מחיר סגירה נוכחי
  • לn, חn - מקסימום ומינימום לתקופות n, בהתאמה
  • % D - ממוצע נע% K לתקופות מ '


הרעיון המרכזי של Stochastic מבוסס על העובדה שהשוק מתנועע:

  • תיקוני גלים דמוי גלים מעת לעת
  • דחפים חדים. רובם כוזבים.

זה נותן את המחוון ליתרון בכך שהוא מסוגל לתת איתותים שימושיים רבים.

2. פרמטרים של המחוון הסטוכסטי

אתה יכול להגדיר את הפרמטרים הבאים:

  • תקופה K (לאיזה סיפור לחפש מקסימום / מינימום)
  • איטי K (לצורך החלקות)
  • תקופה D (קו קו ממוצע)
  • סוג מחיר (נמוך / גבוה או קרוב / סגור)
  • קביעת אזורי קנייה יתר ומכירת יתר ב-%

כברירת מחדל, K = 5, האטה = 3, D = 3. רמות האזור הן 20% ו- 80%

הערה

רמות של 20% ו- 80% הומלצו על ידי הסופר ג'ורג 'ליין.

לאחר הוספת Stochastic לתרשים, אתה יכול לראות את המשימה של שלושה פרמטרים. לדוגמה, הערכים "5, 3, 3". המשמעות היא ש- K = 5. השלשה השנייה היא החלקה K ("האטה"). הפרמטר השלישי הוא הערך D = 3.

הפרמטרים המומלצים עבור Stochastic הם מ- "5, 3, 3" ל- "21, 9, 9". אין טעם לקחת ערכים עצומים, מכיוון שערכים גדולים מכסים היסטוריה ענקית בשוק, מה שאומר שהנתונים הללו יהיו בעלי מעט מאוד רלוונטיות.

3. אסטרטגיות המבוססות על האינדיקטור הסטוכסטי

באופן כללי, ישנן אסטרטגיות רבות לשימוש בערכים סטוכסטיים. כולם מבוססים על פתיחת עמדה נגד המגמה. זה החיסרון העיקרי, אך מצד שני, ויתרון, כי אם אנחנו צודקים, אז העסקה שלנו פתוחה במחיר הטוב ביותר.

שקול את האותות הסטוכסטיים הבסיסיים עם דוגמאות.

3.1. מסחר שטוח

סטוכסטי תופס נקודות כניסה היטב לאחר דחפים בתקופה השטוחה. בשלב זה תוכלו לסחור נגד המגמה ולהרוויח כסף טוב. לדוגמא:

<

במקרה זה, ככל הנראה, המחיר יחזור לאמצע הטווח, והערך של Stochastic איפשר כניסה לשוק ברמת דיוק גבוהה. כמובן שסחר על פי תכנית כזו לא יביא רווחים עודפים בגלל העובדה שלוקחים רווחים מוגבלים מאוד על ידי שטוח. אך מכיוון שרוב הסוחרים נסחרים תוך יום, אסטרטגיה זו מתאימה להם.

3.2. צומת הקווים K ו- D

האפשרות הקלאסית ביותר לשימוש בסטוכסטיקה היא צומת הקווים K ו- D. ברגע שהם מצטלבים מופיע מייד אות. אם הקו המהיר K חוצה את D מלמטה למעלה, זהו אות להגדיל. אם מלמעלה למטה, אז למטה.

במקרה זה, יש צורך שהצומת יתרחש ברגעים של אזור קנייה יתר / מכירת יתר (כלומר, באזורים 0-20 ו- 80-100). אם הצומת מתרחש באזור 20-80, האות יהיה לא חוקי.

להלן דוגמא:

<

גישה זו מציגה את עצמה היטב בתקופות בהן אין תנועה (מגמה) חזקה בשוק.


<

3.3. סטייה והתכנסות

סטייה והתכנסות ידועות לנו ממדדי MACD ו- RSI. שם, אות כזה נתן אותות קלט מעולים בדיוק רב ובמחירים הטובים כמעט.

לסטוכסטיקה יש גם את היכולת לתת אותות סטייה, וזה כמעט ולא גרוע.

הרשו לי להזכיר לכם שהסטייה מתעוררת בשוק נופל אם המחיר עודכן שפל חדש, אך Stochastic אינו. ולהפך עם שוק צומח: המחיר מעדכן את המקסימום, אך ערך המתנד לא.

לדוגמא:

<

יתר על כן, בגלל תקופת האותות הקצרה, יהיו איתותים לא מעטים, מה שאומר שתוכל לעתים קרובות למדי לסחור. עדיף להשתמש במסגרות זמן גדולות ובתרשימים יומיים כדי למצוא אותות אמינים יותר.

3.4. כניסה / יציאה יחסית לאזורים קריטיים

האינדיקטור הסטוכסטי נוצר בעיקר כמתנד לחיפוש אזורי קנייה יתר ומכירה יתר. עם זאת, לקחתי את האות הזה רק למקום הרביעי בין אסטרטגיות אחרות בגלל העובדה שהוא נותן הרבה איתותים כוזבים ומראה את עצמו בצורה אסון במהלך מגמה.

אם המתנד נמצא מעל אזורים רגילים, המשמעות היא חוזק של שוורים או דובים. תחת אופוריה כללית, המחיר עשוי ללכת רחוק יותר, למרות העובדה שסטוכסטיק ידבר יותר מיום אחד על מצב של מכירת יתר / מכירת יתר חזקה.

מומלץ לפתוח עמדות ברגע בו ערך המתנד יוצא מהאזור. לדוגמה, עבור רכישה, אתה צריך לחצות את המחוון מלמטה למעלה לרמה 20. למכירה, הערך של 80 הוא מלמעלה למטה. האות הזה יהיה הרבה יותר חזק ואמין.

דוגמא:

<

3.5. שילוב של שני סטוכסטים

לא לעתים קרובות כל כך, אך לפעמים באסטרטגיות מסוימות משולבים שני אינדיקטורים סטוכסטיים. מהן שתי אפשרויות אפשריות:

  • ציור שני אינדיקטורים עם תקופות שונות על פרק זמן אחד
  • שימוש בשני אינדיקטורים עם מסגרות זמן שונות

באופן עקרוני זה כמעט אותו דבר, מכיוון שכל התקופה יכולה להיות מוגדרת על ידי כל אחד, ובכך לפצות על ההבדל במסגרת הזמן.

הרעיון המרכזי של האסטרטגיה הוא שהערכים הסטוכסטיים נמצאים באזור קנייה יתר / מכירת יתר בשני אינדיקטורים שונים. האות לפתיחת מיקום, כמו באסטרטגיה שתוארה לעיל: יציאה מהאזור.

הודות למסנן זה האות הופך להיות אמין יותר. עם זאת, תצטרך לשלם עבור אמינות בכך שהוא נמצא לעתים פחות.

תן דוגמאות

<

השימוש ב- Stochastic כמערכת מסחר לא סביר שתניב תוצאות מצטיינות. דרושים סימנים וסימנים אחרים בכדי להבהיר את התשומות.


<

צפו בסרטון: שיעור ניתוח טכני עם אייל גורביץ (מרץ 2020).

עזוב את ההערה שלך