רשום פופולרי

בחירת העורך - 2020

עמדות פתוחות במכשירים פיננסיים נגזרים: MICEX, בורסת מוסקבה

סוחרים שרק החלו לעבוד בשווקים פיננסיים שואלים לעתים קרובות מדוע הם צריכים לעקוב אחר עמדות פתוחות במכשירים פיננסיים נגזרים (נגזרים). זה נדרש כדי לקבוע לאן השוק מתקדם. על סמך מידע זה, אתה יכול לבחור את הרגע לסגירת העסקה.

ריבית פתוחה בשוק הנגזרים

גורמים משפטיים רבים מעוניינים לסחור בנגזרים, אך זה נפוץ במיוחד בקרב סוחרים פרטיים. בעבודתם הם מתמקדים בעניין פתוח (OI). זהו מספר העמדות הפתוחות הנמדדות בחוזים.

לדוגמה, סוכמה עסקה בין המוכר לקונה בגין חוזה אחד. במקרה זה, מאמינים כי חלה עלייה ב- OI ל -2 חוזים. יתר על כן, האחד הוא מצד הקונה, והשני הוא מצד המוכר.

בפדרציה הרוסית נפתח שוק הנגזרים בשנת 2001. במקביל, הפרויקט התפתח ב- MICEX, אך האחרון לא הופץ, כך שכבר לאחר זמן הוא נסגר.

לאחר המיזוג של MICEX ו- RTS, שוק הנגזרים הפך לחלק מהבורסה במוסקבה (MOEX).

העניין בו גבר באוקטובר 2012, אז החל ההחלפה לראשונה לשבוע, ואז לפרסם חומרים מדי יום. מתוכם, סוחרים יכלו ללמוד על מספר העמדות הפתוחות בשוק.

ריבית פתוחה מצביעה על נזילות מכשירים פיננסיים. ככל שעמדות פתוחות יותר, כך גבוה יותר.

רוב הסוחרים הפרטיים עוקבים אחר הדינמיקה של OI. סוחרים מאמינים כי בהתבסס על מידע זה הם יוכלו להבין לאן השוק מתקדם. הם מנסים להבין אילו פעולות שחקנים גדולים מבצעים ואז מנסים לעקוב אחריהם, תוך שהם מבצעים עסקאות דומות.

מכשירים פיננסיים נגזרים - סיווג

סיווג הנגזרים הוא כדלקמן:

  • על פי החוק הנרכש, ניתן להבחין בין אפשרויות התקשרות ומכירה;
  • סוג הנכסים הפיננסיים מבחין בין אופציות למניות ואג"ח;
  • מבחינת ביצועים מוקצה אופציה אמריקאית ואירופאית.

לרוב הם משיגים הרבה, זה כולל 100 יח '.

עמדות פתוחות של PFI

לבורסה תפקיד מתווך בעסקאות עם נגזרים. בכל יום יש מידע על העמדות הפתוחות בשוק, כל אחד יכול להכיר אותו. המציעים הם חומרים זמינים, הם יכולים להוריד נתונים על חוזים. לנוחיות המידע מוצג בטבלה.

זה משקף את מספר האנשים והישויות המשפטיות שמשתתפים בעסקאות. מספר החוזים מצוין. ניתן מידע אם מספר החוזים השתנה בהשוואה ליום הקודם. הטבלה מראה כמה אנשים יש עמדות פתוחות. קל להבהיר אם הם ארוכים או קצרים.

הנתונים זמינים לא רק ליחידים, אלא גם לגורמים משפטיים. הדוחות מראים את הסכום הכולל של עמדות פתוחות.

הפעלת מכשירים

אם אתה מסתכל על שוק המכשירים הפיננסיים, יתברר שהם מיוצגים על ידי נגזרים או ניירות ערך.

נגזרים, פרט למגורים חוזרים, קובעים כי ההתחייבויות הבאות יתקיימו:

  • אחד הצדדים מעביר את נושא האחר של החוזה;
  • לקנות או למכור אותו, אם נדרש על ידי הצד השני;
  • להעביר אותו לבעלות או לקחת רכוש, לבצע את התשלום אליו.

הנכסים הבסיסיים במקרה זה יכולים להיות לא רק סחורות, מטבע וניירות ערך, אלא גם שיעורי ריבית. זהו רמת האינפלציה, מידע סטטיסטי, אינדיקטורים למצב הסביבה, נסיבות אחרות.

אם כבר מדברים על נגזרים, יש לזכור שיכולים להיות להם יותר מנכס בסיסי אחד.

PFI - סוגים, הבדלים, פונקציות

נגזרת מאפשרת לך לקנות או למכור את הזכות לקבל נכס או הכנסה בסיסיים. הבסיס לכלי זה הוא תמיד הנכסים העומדים בבסיס - סחורות, מניות, שטרות חליפין, אגרות חוב, מטבע וכו '.

מחיר הנגזרת מתעדכן, זה קורה לאחר שינויים בשוק. זו הסיבה העיקרית לכך שהוא נושא המכירה.

עיקר הנגזרים הם ניירות ערך, מכשירים פיננסיים נגזרים כוללים:

  1. חוזים עתידיים וחוזים עתידיים. מדובר בחוזים לרכישה או מכירה של טובין, אך משלוח והסדר יבוצעו בעתיד. בעל החוזה יכול להיפטר מהנכס הבסיסי, למכור אותו או לקנות אותו, לקבל הכנסה כאשר מחיר הנכס הבסיסי משתנה. חוזה קדימה נחתם כך שהקונה והספק מבוטחים מפני שינוי מחיר אפשרי. ועם חוזה עתיד, הצדדים אינם מעוניינים לרכוש את הנכס הבסיסי או למכור אותו, הם מרוויחים על ידי שינוי המחיר.
  2. החלפת מטבע. הבסיס להסכם זה הוא החלפת אחוז קבוע וערך נקוב במטבע אחד לריבית וערך נקוב אחר. סוחרים צריכים להבין שייתכן כי חילופי דברים לא יתרחשו. לרוב מבצעים פעולות כאלה כאשר החברה מתחילה לפתח שווקים בחו"ל. קשה לה לקבל הלוואה, ונחתם הסכם על החלפת מטבע עם בן זוג העובד בחו"ל.
  3. אפשרות בכלכלת שוק זהו אחד המכשירים הפיננסיים המבוקשים ביותר. החוזה נחתם בין 2 צדדים. המחזיק, במהלך תקופת האופציה, יכול לרכוש את הנכס הבסיסי במחיר קבוע מהאדם שהנפיק את האופציה או למכור לו את הסחורה. אפשר ליישם חוזה או לסרב לביצועו. אפשרויות יכולות להיות לא רק על טובין, אלא גם על ניירות ערך, חובות חוב של מדינות, מדדי מניות, ישנם סוגים אחרים. אפשרות לקנות נקראת שיחה, למכור היא מכר.
  4. אחריות נבחרה על ידי משקיעים המבקשים להפחית את הסיכון. העיתון מעניק למחזיקים את הזכות למכור או לרכוש מספר קבוע של מכשירים פיננסיים, אך ניתן לעשות זאת תוך פרק זמן מוגדר. הצו מבטיח את התרחשות האירוע, אך המחזיק בו לא יקבל דיבידנדים והכנסה.
  5. REPO. חתימת הסכם זה מעניקה את הזכות לאחד הצדדים לעסקה להלוואת ניירות ערך, היא מעבירה אותם כנגד מזומן. יתכן מצב הפוך כאשר לווים כספים כנגד ניירות ערך. לעתים קרובות מכונה הסכם רכישה חוזרת כהסכם לרכישה חוזרת, בו משתתף אחד מתחייב למכור את ניירות הערך והשני רוכש אותם.

אנשים מעוניינים לרוב באופציות, בחוזים עתידיים ובחוזים עתידיים.

מספר / מספר המשרות הפתוחות בחוזים עתידיים

סוחרים פרטיים עובדים לא רק על פורקס, Mosbirzha מאפשר לאזרחי רוסיה לסחור בניירות ערך באמצעות מתווכים. לדוגמה, פתיחת חשבון, תוכלו לרכוש מניות של MTS או חברות אחרות ואז לקבל הכנסות מדיבידנד.

אולם חדשים רבים מתעניינים כיצד לגלות האם שווי ניירות הערך יעלה או יירד. כאשר אתה סוחר באופציות ונגזרים אתה יכול להתמקד בריבית פתוחה. זהו מספר החוזים הפתוחים שטרם בוצעו.

כאשר כריתת חוזה חדש בין המוכר לקונה, הדבר מוביל לעלייה ב- OI. אם חוזים קיימים מחוסלים, יש ירידה בריבית הפתוחה. אנו יכולים לומר שהוא שווה לסכום המשרות הקצרות והארוכות.

ההבדל בין ריבית פתוחה ונפח

אם מדברים על ההבדל בין ה- OI לנפח, אז זה מורכב משקף את החוזים שנמכרו או נקנו בשוק. זה משקף את המחזור, ואילו ריבית פתוחה מציינת את כמות הסחורה.

אנו עוקבים אחר נפח העמדות הפתוחות - מדוע זה חשוב לנו

סחר במניות מאופציות מסחר שונה בכך שמספר ניירות הערך קבוע. כל הרשומות כלולות בפנקס בעלי המניות. לאופציות אין מגבלה על חוזים. ניתן להסיק אותם ככל שהמציעים צריכים.

עמדות פתוחות של סוחרים גדלות אם מתבצעות עסקאות רבות יותר, בעוד נפחן גדל. ההפך הוא הנכון. אם העמדות סגורות, הנפח יורד.

נפח גבוה מצביע על כך שרוב הסוחרים הנוכחים בשוק מעוניינים באופציה. אך אין זה אומר בהכרח כי הרוב הזה יודע את התחזית הנכונה לתנועות מחירים.

סוחרים מתחילים צריכים לזכור שלכל קונה של אופציות יש אינטרסים משלו. ולכל משתתף יש אחר שמצפה להיפך. לכן, אם העמדות הפתוחות של הסוחרים מצביעות על נפח גדול, אין זה אומר שהרגש השורי שולט בשוק.

היתרון היחיד בעבודה עם נכסים כאלה הוא שנזילות חוזים כאלה גבוהה. משתתפי השוק יכולים לבצע מבצעים במחיר אטרקטיבי.

נפח המשרות בעת סחר באופציות בינאריות

אופציות בינאריות מאפשרות לך לקבל הכנסה גבוהה, אבל כדי להרוויח אתה צריך להיות אסטרטגיית עבודה. יש כאלה שמבוססים על שימוש בכרכים. פרמטר זה מציין את פעילות השוק. ככל שנפתחים יותר עסקאות וקרנות גידור, כך אינדיקטור הנפח גבוה יותר.

אתה יכול להשתמש במחוון עוצמת הקול בעבודה שלך, זהו כלי סטנדרטי. אם יש לשים לב שמשתתפים גדולים בשוק מוכרים או קונים נכס באופן פעיל, תוכלו לעקוב אחר הדוגמא שלהם.

קל לפרש מחווני אינדיקטורים. אם המגמה כלפי מעלה, הנפחים עולים. כאשר מתרחש תיקון או מגמה מתהפכת, הם נופלים.

אם הנפח מגיע למקסימום, הדבר מצביע על כך שהמגמה נמצאת בשיא התפתחותה. ערכי המינימום הם בסוף התיקון.

בעת סחר יש לבחור במכשירים נזילים ולקחת בחשבון את העמדות הפתוחות של הסוחרים.

ריבית פתוחה בבורסה

OI מראה כמה חוזים עתידיים או אופציות פתוחים. מדובר בחוזי רכישה או מכירה שלא פג תוקפם.

בעת התקשרות בחוזה חדש נפתחת עמדה ארוכה על ידי הקונה, והמוכר - על ידי אחד קצר. כאשר הריבית יורדת, חוזים נסגרים. העמדה הארוכה של הקונה סגורה, והמוכר עושה גם את הקצר.

מאמרים קשורים:

עזוב את ההערה שלך